《隨機致富的傻瓜》讀後感心得3篇
讀了《隨機致富的傻瓜》(中信版)之後，才發現，兩者原來是同一本書!而這本書，我已經向身邊所有愛書的朋友推薦了——幾乎。而據我所知，這本中信版的《傻瓜》已經掀起一陣傻瓜風潮呢，出版商應該是發了一筆財的。本文是小編《隨機致富的傻瓜》讀後感的心得，歡迎大家閱讀。
英國曆史學家尼耶爾?弗格森(Niall Ferguson)在《未曾發生的歷史》(Visual History)一書中讓偶然性在歷史進程中翩翩起舞，他設想了一系列人類在某些重大時刻可能進入的歷史分叉小徑，比如沒有克倫威爾的英國，獨立戰爭遭遇失敗的美國和愛爾蘭，二戰中向希特勒投降的英國以及最終被納粹全盤納入統治範圍的歐洲等等，這類問題我們通常用一句諺語來引出：假如克婁帕特拉(Cleopatra)的鼻子短半寸... ...
但正如羅伯特.佛羅斯特(Robert Frost)在《林中路》(The Road Not Taken)中所說的，“黃色的樹林裏分出兩條道路，可惜我不能同時涉足”，歷史也在這些無數個有着無數條分叉的路口單向度地延伸着。雖然所有這些我們沒有走的路，按照量子力學中的平行宇宙理論，其實已經在另外的一些宇宙中被人踏得寸草不生了，但我們所考慮的仍舊是那“唯一” 的、已經“發生過”的歷史。
《隨機致富的傻瓜》(Fooled By Randomness)一書的作者納西姆.塔勒布(Nassim Taleb)認爲，正是這種特點，讓人類幾乎天生就是概率盲。如果我們不參考那些“未曾發生的歷史”，那就無法真正看懂那些“已經實現的歷史”，藉助物理學家費曼的說法，塔勒布稱這種做法爲“在歷史之下求和”(summing under histories)。塔勒布寫作這本書的目的，就是爲了給概率盲上點兒眼藥水。但即使是他本人也認爲不會收到太多效果，因爲概率法則與人們的直覺是相悖的，我們在面臨選擇時一般只在潛意識中構建兩種場景：A發生，或者A不發生，而沒有以73.45%的概率A發生這一選項，隨機性對於我們的大腦來說有些太過於抽象。更多的時候，我們對於未來只構造一種場景：最有可能實現的結果，或者最期待的結果，當人們闖紅燈穿過車流洶涌的馬路時，他們想到的是方便快捷地通過，當人們花錢購買彩票時，他們想到的是價值上千萬的大獎。
儘管對於隨機性的無視與誤解隨處可見，但證券市場是塔勒布觀察得最多、感觸也最深的地方——在紐約大學數學教授和暢銷書作者的身份之外，他更是一名混得不錯的交易員。在漫長的職業生涯中，塔勒布看到那些他身邊的“明星交易員”們起起伏伏，總有一些人會因爲一段時間的不錯業績而認爲自己眼光過人，無往不勝，然後，他們幾乎無一例外地“炸燬”(因爲鉅額虧損而被清算辭退)在某次黑天鵝的現身之中。
這裏的黑天鵝不是指巴塞羅那隊的主教練裏傑卡爾徳。根據塔勒布的梳理，概率論的哲學根源是懷疑學派。蘇格蘭哲學家休謨曾在他的《人性論》中以著名的“黑天鵝問題”表達了對於經驗主義者的懷疑：我們看到的白天鵝數目再多，也無法推論所有的天鵝都是白的，因爲只要有一隻黑天鵝，就足以推翻這個猜想(後來，人們在澳大利亞真的發現了黑天鵝)。
時間會消除隨機性，黑天鵝終有一天會出現，這在概率論中被稱爲“遍歷性”(ergodicity)。“常在江湖漂，哪能不挨刀”，就是人民羣衆對於這一原理樸素而準確的表達，一個聽上去更加玄乎的例子是，如果你讓一隻猴子在一臺打字機前無限期地敲打鍵盤，那麼總有一段時間內，這隻猴子能一字不差地敲出《奧德賽》。
一個交易員一生要做成千上萬次交易決策，所以證券市場是一個讓人們體驗“遍歷性”的好地方。在塔勒布的眼中，如果上帝一直是在擲骰子，那麼那些所謂的明星交易員跟亂敲出《奧德賽》的猴子並沒有什麼兩樣：如果你不會讓一隻偶然敲出了《奧德賽》的猴子繼續去敲《伊利亞特》，那麼爲什麼要把你的錢交給一個“歷史業績不錯”的明星交易員?
更重要的是，黑天鵝之所以重要就在於它與白天鵝的強烈不對稱性：一隻黑天鵝就能推翻成千上萬只白天鵝累成的證據大山。在概率論中，如果結果與概率強烈不對稱，這被稱爲分佈的偏態(skewness)，它的意味很簡單：如果失敗的結果太過於慘重，那麼一件事情成功的概率有多高根本無關緊要，你的對策就是傳說中永不輸錢的賭博祕笈——“不賭”。
在蒙特卡洛轉盤和黑天鵝之上，塔勒布建立了自己的交易信念。他選擇了一種跟大多數交易員不一樣的方式進行投機：看分佈形態而不僅僅看概率，因此他會做出看好後市的同時卻大量放空這種令許多交易員不理解的事情，他的交易風格是不斷地賠小錢，以等待黑天鵝的出現而大賺一筆。在這本位列《財富》雜誌評選的75本商務人士必讀書之一的小書中，也許塔勒布能給現在的股民們帶來的最重要提醒是：不到胖女人唱歌時(歌劇往往以女高音飆高音結束)，一切未定，投資其實只是在拋骰子，報酬也總有一天會來報仇。
凡是學過一些粗淺概率論的讀者，比如事前概率和條件概率，聯合概率和獨立分佈等等，都會發現《隨機致富的傻瓜》的內容很容易理解，但這並不會讓閱讀本書變得多餘。因爲即使是一位精通概率論的數學教授，也未必會在生活中真正用從概率論的觀點考慮事情，正如作者在他的觀察中發現，數學是後天學的，但懂數學卻是天生的。這讓我想起著名的經濟學家約翰.梅納徳.凱恩斯，他也曾寫過一本《概率論》(Treatise on Probability)，顯示出對於這一數學領域的精深研究，可這也攔不住他在外匯市場上慘遭破產，顯然凱恩斯並沒有按照偏態原理去操作。後來凱恩斯又在股市上再次陷入了瀕臨破產的窘境，考慮到第二次破產可能會極大地損害他作爲世界上最著名經濟學家的聲譽(也許是世界上全體經濟學家的聲譽)，這一次他終於吸取了教訓，毅然決然地選擇了割肉止損。
除了能獲取一些有用的概率知識之外，也許這本書最吸引人的地方是它透露出的與概率法則非常一致的人生態度。塔勒布本人的人生經歷充滿了戲劇性，他的祖父和曾祖父都曾擔任黎巴嫩的副，可謂官宦世家，但他卻遭遇了家族從鉅富到赤貧的鉅變。後來塔勒布成爲紐約大學的數學教授，在剛剛進入股票市場時他就成功地避免了一場股災，並因此而引起了一些華爾街操盤手的側目。經過半年的研究，塔勒布把這一切歸咎於運氣——他並不比別人高明，也不比別人愚蠢，只是和其他所有人一起在命運的轉盤上被隨意拋擲。
塔勒布信奉隨機性，但這世界卻喜歡非黑即白。在塔勒布創立投資基金和出版此書的過程中，他發現兩極分化無處不在：要麼是吸引所有的資金，要麼一分錢拿不到，或者要麼每家出版社都搶着要出版，要麼就沒有任何答覆。這種兩極化令塔勒布非常不安，“太成功容易樹敵，太失敗則叫人氣餒。如果可以選擇的話，兩者我都不要”，他的感嘆讓人想起尼采的箴言：“不要太高，也不要太低，站在中間，風景最美”。塔勒布的人生觀並非是一種中庸之道，而是對於數學規律的一種篤信，甚至可以說，信仰。
《隨機致富的傻瓜》讀後感心得二：
這本書分成三部分：
第一部分是講偏態，偶然事件。還談了很多與概率相關的問題。
第二部分是講存活着偏差，由於我們只看到了成功者，而因此形成了對機遇的歪曲看法。
第三部分是講路徑依賴的，人們過去做出的選擇決定了他們現在及未來可能的選擇。
三部分內容的劃分是明確的，但是作者的很多想法則在其中不斷重複和穿插着出現。
1.作者的投資策略：
謹慎投資，防止“炸燬”。真正優秀的交易員不在於在短期賺錢，而是要讓自己活下去，警惕偶然事件稀有事件。不讓那些稀有事件毀了自己，在稀有事件發生的時候，要及時調頭。不要執迷於一些錯誤的信念。這些信念可能來自於經濟學或者統計學，但這是很可怕的。因爲經濟學、統計學總結的規律是基於歷史事件，有些則是巧合。並不是永恆不變的真理!
關於歸納問題，塔勒布也引用休謨在人性論中那個著名的例子：我們看到白天鵝的數目再多也無法推論所有天鵝都是白的，但是隻要看到一隻黑天鵝就可以推翻這個推論。不對稱性存在於知識的基礎中。
既然我們身處一個充滿隨機性的世界，那我們能做些什麼呢?可以利用統計學和歸納的方法積極下注，但是不會用它們管理承受的風險。積極止損，以免受到黑天鵝的衝擊。
則作者更絕的是他的反向投資策略：
在稀有事件上賺錢，他認爲稀有事件因爲出現的可能性小，所以價值往往被低估!“固定收益的債券往往有這種機會，以反向稀有事件爲生的交易員，平時可能賠錢，但是一遇到稀有事件則能大大的賺一筆。”
我認爲的確很多時候，很多機會會被低估，因此存在套利空間。
這裏說點題外話，我認爲套利的空間始終都是存在的。通過經驗，我們的確可以判斷是否存在套利空間，但是隨着越來越多的人知道套利空間，套利空間會消失，交易者會修正預期。但是套利空間還是不斷會涌現。隱藏的機會總是多過我們掌握的信息。不過是商業還是資本市場。塔勒布能不能長期靠這個漏洞賺錢，其實也不一定。因爲有些套利空間是明確的，比如同一個商品在不同市場的價格不同。(同一個時間);而大部分的套利空間只存在於人的預期之中，預計這麼做會賺錢，舉個商業上的例子，比如現在是冬天，我以低價收購空調;等到夏天，我再高價出售(現在與未來)。塔勒布的策略也屬於這種情況。
除此之外，塔勒布的投資策略還有：看好後市的情況下，還是放空一些，因爲如果跌會跌得很慘。因爲他認爲投資人要賺的不是概率，而是錢。利潤的大小比出現的概率更重要。不過我倒覺得這和大部分的策略一樣，很難評價，就讓市場來評價它吧。
2.吐槽風險管理：
風險管理有用嗎?我去年年初的時候就想過這個問題?風險管理是必要的，但是專門弄個人來控制風險，我也覺得挺可笑的。
要賺錢就要冒風險，但是風險控制往往失去很多賺錢機會，尤其是事後看來。而且很多風險，你無法計量，大多還是憑藉經驗。我靠，問題來了。每個人的經驗都不一樣，你怎麼知道你的經驗就比別人的經驗正確?當然這不是最大的問題，最大的問題就是權責不對等。出現風險問題，責任是交易員承擔還是風險管理者?這是所有設立風險管理官的企業在機制設計的時候都會遇到的問題。由於無法解決這個問題，於是出現政治手腕，既不錯報也不漏報，看起來合理，其實只是官僚病罷了。最終企業會毀在這種官僚病上。最好的辦法還是交易員來承擔風險。
當然對於風險控制的管理手段無法面面俱到，就像是資本市場上所有的策略都無法屢試不爽，終究還是要取決於市場的檢驗。
3.我們總是盲目的：
我們總是盲目的，被現實的假象所迷惑。存活者偏差裏說了挺多的。例如，我們總是看到周圍的人混得好，就以爲自己混得很差。其實比自己混得還差的人要多得多。要看清真相很難，在懷疑論者的眼中，我們無法看清真相，我們以爲我們不那麼無知了，或者以爲自己比過去不那麼無知。但是開啓上帝視角後，會發現人類始終還是無知的。作者舉了個俄羅斯轉盤的例子。我們往往只看到成功的人，但是對失敗的人則無意或有意地忽視了。而如果用“俄羅斯轉盤”來做類比的話，這些所謂成功的人，只不過是運氣好罷了。同一事件隨着時間重複發生，通過運氣得來的東西遲早會被運氣拿走。而現實生活比“俄羅斯轉盤”，更爲複雜，你無法瞭解它運作的原理，也無法精確計算概率，粗略計算也很困難。而很多時候人受着賭徒心態的驅使，會本能拒斥隨機性。也就是說，不認爲自己的成功是運氣帶來的，或者忽視了未來發生的事件中的隨機性。
不過我們的成功真的完全靠運氣嗎?至少現在我不這麼認爲了。作者估計也不認爲都是靠運氣，經驗還是有用的，至少從作者以歷史爲師的看法中，他至少不反對這個說法的。雖然，作者不認爲凱撒的勝利，與他們謀略有關。只承認他們聰明、高貴，但認爲他們的命運完全取決於外部力量。
把預測和預言混爲一談，是人類對隨機性的無知。人類可以預測，但無法預知和預言未來。大部分的概率結果往往違背直覺，所以大多數的時候，人們都會忽視概率。而作者也談到認識到概率，其實不是談機運的問題，而是我們相信有另類的結果、原因和動機的存在。
4.作者如何屏蔽噪音?
處於不確定的決策者應該少接觸媒體。注重老思想，注重與那些存活下來的老交易員交流。人存在情緒上的缺陷，所以少看盤比多看盤要好。太密切注意隨機性的人，會在情緒上精疲力盡。
5.進化論：
作者認爲新事物未必就比舊事物好，人們吹捧新事物，往往看到成功者，卻把失敗者給忽略。所以說新的未必就是好的。認爲進化論是事物朝着完美方向發展，(也就是承認存在即合理)會導致對進化論的誤用。達爾文學說的適應性是用於長期發展的物種，而不是短期觀察到的現象。時間積累消除了隨機性的大部分效應，噪音互相抵消而取得均衡。進化只能是存在於某一時間序列，而不是所有可能環境的平均值。
6.概率和期望
做一件事成功的概率是99.9999%,但是失敗的損失會很大很大。算出來的期望是負值。不過如果是我，我還是會去做這件事
《隨機致富的傻瓜》讀後感心得三：
之前我買過一本叫做《成事在天：機遇在市場及人生中的隱蔽角色》的書，是中國經濟出版社出版的，它充分證明了一個愚蠢的譯名會再多大程度上毀掉一本書——我是20xx年買的，但不知爲什麼——我覺得跟它拖沓冗長的譯名和髒兮兮的封面設計大有關係，一直沒有讀它。
直到20xx年讀了《隨機致富的傻瓜》(中信版)之後，才發現，兩者原來是同一本書!而這本書，我已經向身邊所有愛書的朋友推薦了——幾乎。而據我所知，這本中信版的《傻瓜》已經掀起一陣傻瓜風潮呢，出版商應該是發了一筆財的。
而這時，已是那本傻瓜譯名的書出版6年以後的事了。
其實，對每一本書，每一個讀者都會有不同的感受。此書我介紹給一個學統計學並在券商中服務的朋友看，他說，僅僅是科學常識的普及讀物罷了，沒什麼大不了。我想，這跟他從小紮實的科學訓練功底並具有相當的科學思想有關吧。因爲，這本書實際上確有一本概率論普及讀物的模樣。他會覺得，書本里說的很多道理他已經知道和在實踐了呢。另外有些人則跟我一樣有如獲至寶的感覺。所以，你要不要購買一本書並讀它，別人的說法很難成爲真正的依據。
但是，仍然有一些硬指標可以作爲評價一本好書的標準——是不是作者自己“活”出來的一本書。這本書就是一本由作者本人“活”出來的書。就像作者自述的那樣，這種書裏沒有——不是由作者獨立發展出來的思想，沒有經過充分提煉而不能輕而易舉的書寫出來的東西。它是作者自己生活體驗與思考的產物。這樣的書，即使不適合當下的你來閱讀，你也可以收藏起來或者乾脆送給適合的人來讀。這一點，你甚至在這本書的前言裏就能夠看出來。
在前言中，你還可以看到作者說：“用不着專門迎合某類特定讀者而去寫一本書，書自己會找到專屬於它的讀者羣”。這句話，就不是當今一般作者說得出想得到的，對吧?